Sensitivity analysis using multilevel Monte Carlo and surrogate-based control variates
Matthias De Lozzo  1, @  , Olivier Sapin  1, @  , Paul Mycek  2, @  
1 : IRT Saint Exupéry - Institut de Recherche Technologique
IRT Saint Exupéry - Institut de Recherche Technologique
2 : IRT Saint Exupéry - Institut de Recherche Technologique
UMR CECI, Université de Toulouse, CNRS, CERFACS, Toulouse, France
Subject : : SAMO: oral presentation
Topics : SAMO: oral presentation
Keywords : sensitivity analysis ; multilevel Monte Carlo ; control variate ; variance reduction ; surrogate model
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